更新：**
十分感谢 @二点三西格玛 的勘误，fallbackrate的取数代码为XSOFRxM，感谢！评论区的各位请注意**
前言：**
https://zhuanlan.zhihu.com/p/69201218 https://zhuanlan.zhihu.com/p/84959821
写前两篇的时候LIBOR去世的消息属于刚刚放出的阶段，那个时候我还在citi且并没有直接接触转换相关工作，所知所关注也在模型范畴内。而系列3开写之际，我入职cmb金融市场部已近一年，具体负责了我行LIBOR-SOFR转换大背景下，IRS条款的编写，修订和解释（且已基本完成），对这个问题有了很 ... ⌘ Read more